Sheryl Lee nació el 22 de abril de 1967 en Alemania.

Fue elegida por David Lynch para "interpretar" el cadáver de Laura Palmer a partir de una foto. Tras unas pruebas, en las que fue sumergida en tinte gris, Lynch se convenció de haber hallado a su cadáver ideal. Más tarde, al rodar el vídeo doméstico en que Laura y Donna bailan ante James, Lynch intuyó que podía ampliar su participación en la serie mediante Flashbacks y la creación de un nuevo personaje, Madeleine Ferguson, prima de Laura.

El rostro ceniciento, de ojos cerrados y gotas de agua alternándose con algún grano de arena, de Sheryl Lee se hizo tan familiar que las ofertas cinematográficas no tardaron en llegarle. Lynch la incluyó en "Corazón salvaje", en una mágica aparición como bruja buena al final del film, y volvió a confiarle el personaje de Laura Palmer en "Twin Peaks: fuego camina conmigo".

En Twin Peaks aparece en dieciocho episodios como Madeleine Ferguson y Laura Palmer, personaje hilo conductor de todas las historias que se desarrollan después.

En cine se le ha visto en: "Las dos caras del asesino" (1999), "Vampiros" (1998), dirigida por John Carpenter, "El amor es éxtasis" (1997), "Mother Night" (1996), "Reflexiones desde el sótano" (1995), "Tiempo para morir" (1995), "No lo hagas" (1994), junto a James Marshall y Heather Graham, ambos de Twin Peaks, "Backbeat" (1994), "Jersey Girl" (1992), "Twin Peaks: fuego camina conmigo" (1992), "Amor, mentiras y asesinato" (1991), "Corazón salvaje" (1990) y "Te amaré hasta que te mate" (1990).

En televisión ha trabajado con papeles asiduos en las series "One Three Hill" y "Médicos de Los ángeles". También ha intervenido en algún capítulo de "CSI: Nueva York", "House", "Mujeres desesperadas", "Sin rastro" y "Dr. Quinn".

Alguien dijo que su rostro envuelto en plásticos ofrecía la imagen de la muerta más bella que se había visto en la pantalla. A lo mejor por esa tazón volvió a posar completamente desnuda, tendida sobre una fría mesa de autopsia pero con los ojos abiertos, en apoyo de la campaña contra el uso de abrigos de pieles. El texto no podía ser más gráfico: "Ni muerta me pillarán llevando pieles".